Ставка по опциону


Семь допущений теории[ править править код ] Чтобы вывести свою модель ценообразования опционовБлэк и Шоулз сделали следующие предположения: Торговля ценными бумагами базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами в частности, эти параметры являются постоянными в течение ставка по опциону срока действия опциона.

стратегия инвестирования в памм- счета

По базисному активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона. Нет транзакционных затрат, связанных с покупкой или продажей акции или опциона. Краткосрочная безрисковая процентная ставка известна и является постоянной в течение всего срока действия опциона.

ставка по опциону

Любой покупатель ценной бумаги может получать ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты любой части её цены. Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец получит немедленно всю наличную сумму за проданную без покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене. Не существует возможности арбитража.

ставка по опциону принцип игры на бинарных опционах

Ставка по опциону модели основывается на концепции безрискового хеджирования. Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот.

работает ли бинарный опцион

Безрисковая хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной ставка по опциону процентной ставке, в противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить памм счета топброкеров от этой возможности, приводили бы цену опциона к равновесному уровню, ставка по опциону определяется моделью.